>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی  
   
نویسنده حسینی سید علی ,رضوی سیده سمیه
منبع پژوهش ‌هاي تجربي حسابداري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:127 -147
چکیده    پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار‌های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه‌ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می‌باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد: الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه‌های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می‌شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی‌ها که واسطه‌های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال‌های پژوهش شناسایی شده است.
کلیدواژه بحران مالی ,ریسک سیستمی ,انضباط مالی ,مدیریت ریسک ,سرمایه مورد نیاز
آدرس دانشگاه الزهرا (س), استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا, ایران
پست الکترونیکی somayehrazavi222@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved