>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن  
   
نویسنده افشاری زهرا ,همتی مریم
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1392 - دوره : 18 - شماره : 55 - صفحه:17 -46
چکیده    در این مطالعه پس از شناسایی چرخه‌های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف می‌شود، به بررسی عوامل موثر بر ایجاد این چرخه‌ها در قیمت مسکن پرداخته می‌شود. به منظور شناسایی چرخه‌های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخ‌گذاری به نام روش مثلثی استفاده شده است که برای اولین بار توسط هاردینگ و پاگان (2002) پیشنهاد شد و مورد استفاده بسیاری از محققان (از جمله جایگر و شوکنکت (2007)، آگنلو و شوکنکت (2009)) برای شناسایی دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکیک دوره‌های رونق و رکود از دوره‌های نرمال و تعریف دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوی پروبیت برای شناسایی عوامل موثر بر ایجاد این چرخه‌ها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبیت این امکان را فراهم می‌آورد تا اثرات نهایی هر یک از متغیرهای توضیحی بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد حجم نقدینگی حقیقی بیشترین اثر نهایی را بر افزایش احتمال وقوع دوره‌های رونق شدید در بازار مسکن دارد. بنابراین اعمال سیاست‌های پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی می‌تواند منجر به بروز رونق شدید در بازار مسکن گردد.
کلیدواژه قیمت مسکن ,چرخه‌های رونق و رکود ,تاریخ‌گذاری ,مدل پروبیت
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه الزهرا (س), ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved