>
Fa   |   Ar   |   En
   واکنش بازارهای ارز، سهام و طلا نسبت به تکانه‌های مالی در ایران: با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم  
   
نویسنده دهباشی وحید ,محمدی تیمور ,شاکری عباس ,بهرامی جاوید
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1399 - دوره : 25 - شماره : 83 - صفحه:1 -27
چکیده    هدف این مقاله بررسی واکنش بازارهای مالی در ایران نسبت به تکانه‌های یکدیگر با تاکید بر اثرات سرریز تلاطم است. برای این منظور با استفاده از داده‌های روزانه شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران، نرخ ارز و قیمت طلا طی دوره زمانی  2009/03/25 تا 2018/07/18، نرخ بازده متغیرها محاسبه شد و بررسی سرریز تلاطم بین بازارها با رهیافت var-bekk-garch صورت گرفت. علاوه بر این، توابع ضربه واکنش در این مطالعه با لحاظ واریانس ناهمسانی جملات خطای معادلات از نوع mgarch محاسبه شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان‌دهنده تائید سرریز تلاطم به صورت دوطرفه بین بازارهای ارز و سهام، سرریز تلاطم یک طرفه از سمت بازار ارز به بازار طلا و از بازار طلا به بازار سهام است. همچنین یافته‌های حاصل از توابع ضربه واکنش، انتقال نااطمینانی بین بازارهای مالی در ایران را تائید می‌کند.
کلیدواژه سرریز تلاطم، بازارهای مالی، رهیافت Var-Bekk-Garch
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه اقتصاد نظری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه اقتصاد نظری, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه اقتصاد بازرگانی, ایران
پست الکترونیکی javid_bahrami@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved