>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی بازده بازار سهام تهران با استفاده از ترکیب تجزیه موجک و شبکه عصبی فازی تطبیقی  
   
نویسنده رئوفی علی ,محمدی تیمور
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1397 - دوره : 23 - شماره : 76 - صفحه:107 -136
چکیده    همواره مدل سازی و پیش بینی متغیرهای مالی یکی از موضوع‌های مورد علاقه و مهم برای اقتصاددانان بوده است. در این مقاله، ساختاری برای پیش بینی سری های زمانی ارایه شده است که با استفاده از رویکرد محاسبات نرم این امکان را فراهم می آورد تا بتوان با دقت بیشتر مقادیر آینده یک سری زمانی را پیش بینی کرد. در این روش، با استفاده از تجزیه موجک، نویز های تصادفی داده های ورودی شبکه عصبی فازی تطبیقی کاهش می یابد و ازاین‌رو، این عمل باعث کاهش خطا و بهبود در پیش بینی سری زمانی آشوبی موردنظر می‌شود. در این مقاله، روش یادشده با استفاده از سری بازده بورس اوراق بهادار تهران در بازه‌ زمانی 8/1/1390 تا 1/07/1395 مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج بیان‌کننده برتری روش پیشنهادی نسبت به سایر روش هاست. همچنین معنا داری اختلاف در پیش بینی مدل های مختلف با استفاده از آزمون mgn مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان‌دهنده اختلاف معنا دار در پیش بینی مدل های مختلف بود.
کلیدواژه تبدیل موجک، شبکه عصبی فازی تطبیقی، محاسبات نرم، نویززدایی، بورس اوراق بهادار
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, دانشکده اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی atmahmadi@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved