>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام  
   
نویسنده مشیری سعید ,فروتن فائزه
منبع پژوهش هاي اقتصادي ايران - 1383 - شماره : 21 - صفحه:67 -90
فایل تمام متن
چکیده    این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخص wti طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های bds و شبکه عصبی جهت بررسی غیرخطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره bds و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی arma و غیر خطی garch مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل arma و garch از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.
کلیدواژه آشوب، شبکه های عصبی مصنوعی، قیمت نفت خام، مدل های غیرخطی، Arma، Garch
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی foroutanfa@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved